Сравнение FXC с FXE
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both Currency funds from Invesco - FXC tracks the Canadian Dollar while FXE tracks the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.20%/yr vs 0.15%/yr for FXE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXC и FXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FXE с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -0.20% против 0.15% соответственно.
FXC
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- -0.20%
FXE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам FXC и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.15% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.03% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Correlation
The correlation between FXC and FXE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between FXC and FXE shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. FXE — Ранг доходности на риск
FXC
FXE
Сравнение FXC c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.54 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.28 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.43 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.02 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FXC и FXE
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -43.33% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -5.02% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -8.12% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -22.32% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -26.46% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | -28.01% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -22.31% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.09% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и FXE
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 0.77%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.21% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 4.24% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 6.24% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 7.66% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 7.32% | -0.66% |
Сравнение комиссий FXC и FXE
И FXC, и FXE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и FXE
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FXE в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.26% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.73% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and FXE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.21%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs FXE's -43.33%.
On 10-year performance, FXE leads with 0.15% vs -0.20% for FXC. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.15% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXC and FXE have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXE has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.26% for FXC.
FXC tracks Canadian Dollar, while FXE tracks Euro.
FXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор