Сравнение FXC с USO
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.39%/yr vs 1.54%/yr for USO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FXC charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FXC и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 53.69%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -0.39% против 1.54% соответственно.
FXC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- -0.39%
USO
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -24.57%
- С начала года
- 53.69%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам FXC и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -3.43% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
USO United States Oil Fund LP | 53.69% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between FXC and USO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between FXC and USO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. USO — Ранг доходности на риск
FXC
USO
Сравнение FXC c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.50 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.49 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и USO
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -98.19% | +62.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -30.51% | +25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -30.51% | +23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -36.23% | +24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -86.75% | +71.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -88.69% | +58.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -75.32% | +55.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 10.18% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и USO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.10%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 12.26% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 39.65% | -36.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 43.82% | -39.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 36.38% | -30.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 39.04% | -32.42% |
Сравнение комиссий FXC и USO
FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и USO
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.27% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and USO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (12.26%) compared to FXC (1.10%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, USO leads with 1.54% vs -0.39% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USO has performed better with a 1.54% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
FXC has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for USO.
FXC is categorized as Currency, while USO is Oil & Gas. FXC tracks Canadian Dollar, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор