PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.20%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FXC charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности FXC и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -0.20% против 4.07% соответственно.

FXC

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.04%
3 года*
0.12%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
-0.20%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.15%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between FXC and USO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.39

The correlation between FXC and USO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLDFXC с SPY
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

FXC vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXCUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.31

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.89

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

5.01

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

9.42

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXCUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.31

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.68

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.18

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FXC и USO

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-98.19%

+62.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-20.39%

+16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-26.05%

+18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-36.23%

+22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-86.75%

+71.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-85.01%

+56.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-75.30%

+55.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

10.82%

-8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и USO

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 0.77%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

14.87%

-14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

38.23%

-34.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

44.20%

-39.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

36.06%

-29.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

39.00%

-32.34%

Сравнение комиссий FXC и USO

FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и USO

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.26%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and USO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs -0.20% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

FXC has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for USO.

FXC is categorized as Currency, while USO is Oil & Gas. FXC tracks Canadian Dollar, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор