PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXC с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

FXC и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXC и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.16%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -0.15% против 21.00% соответственно.

FXC

1 день
0.14%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.27%
3 года*
0.47%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.15%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с QQQFXC с USOFXC с TLTFXC с FXBFXC с GLDFXC с SPY
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий FXC и XLK

FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FXC vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXCXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.13

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.71

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.97

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

6.31

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXCXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.13

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.64

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.87

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.36

-0.41

Корреляция

Корреляция между FXC и XLK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и XLK

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.33%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FXC и XLK

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

FXCXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-82.05%

+46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-15.92%

+12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-33.56%

+19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-33.56%

+18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-11.04%

-17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-35.17%

+15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.98%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и XLK

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.30%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXCXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

8.12%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

16.49%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

27.05%

-21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

24.72%

-18.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

24.33%

-17.57%