PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVT с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GOVT returned 0.87%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. GOVT charges 0.05%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 0.87% против 12.34% соответственно.

GOVT

1 день
-0.18%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.34%
1 год
3.87%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
0.87%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVT и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		-0.11%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between GOVT and YCS is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

-0.50

The correlation between GOVT and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

GOVT vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.92

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.44

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.97

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

12.40

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.92

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.12

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GOVT и YCS

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVTYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-49.56%

+30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-8.30%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-23.05%

+17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-27.32%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-27.32%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

0.00%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-19.93%

+14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.66%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и YCS

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.09%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVTYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.75%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

12.32%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

17.27%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

21.10%

-15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

19.01%

-13.79%

Сравнение комиссий GOVT и YCS

GOVT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и YCS

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.59%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOVT and YCS have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to GOVT (1.09%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 0.87% for GOVT. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

GOVT has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for YCS.

GOVT is categorized as Government Bonds, while YCS is Leveraged Currency. GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVT и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор