Сравнение GOVT с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
GOVT и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -1.39% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.84% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.84%.
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
XHLF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и XHLF
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. XHLF — Ранг доходности на риск
GOVT
XHLF
Сравнение GOVT c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 12.18 | -11.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 40.37 | -39.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 9.81 | -8.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 100.70 | -99.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 612.04 | -608.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 12.18 | -11.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 10.76 | -10.49 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и XHLF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и XHLF
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и XHLF
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -0.11% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.04% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | 0.00% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | 0.00% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.01% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и XHLF
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.10% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.22% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 0.33% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 0.42% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 0.42% | +4.80% |