Сравнение GOVT с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
GOVT и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVT или SHY.
Корреляция
Корреляция между GOVT и SHY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и SHY
Основные характеристики
GOVT:
0.81
SHY:
2.65
GOVT:
1.19
SHY:
4.22
GOVT:
1.14
SHY:
1.55
GOVT:
0.28
SHY:
3.00
GOVT:
2.24
SHY:
12.07
GOVT:
1.95%
SHY:
0.40%
GOVT:
5.38%
SHY:
1.82%
GOVT:
-19.07%
SHY:
-5.71%
GOVT:
-11.31%
SHY:
-0.36%
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 0.84% против 1.23% соответственно.
GOVT
1.94%
0.69%
2.72%
4.25%
-0.56%
0.84%
SHY
3.80%
0.52%
2.90%
4.81%
1.26%
1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и SHY
И GOVT, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOVT c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и SHY
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SHY в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.15% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.88% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и SHY
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и SHY
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.