Сравнение GOVT с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
GOVT и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 0.95% против 1.65% соответственно.
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и SHY
И GOVT, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. SHY — Ранг доходности на риск
GOVT
SHY
Сравнение GOVT c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.48 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 4.07 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.06 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 15.56 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.48 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.87 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.06 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.29 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и SHY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и SHY
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и SHY
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -5.71% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.89% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -5.71% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -5.71% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -0.47% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -0.52% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.23% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и SHY
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.58% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.89% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 1.45% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 1.97% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 1.56% | +3.66% |