PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с SCHO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

GOVT и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.22%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.30%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.71% соответственно.

GOVT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.22%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.97%

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.86%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий GOVT и SCHO

GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

GOVT vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.56

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

4.13

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.53

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

4.35

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

16.94

-13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.56

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.92

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.10

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.00

-0.73

Корреляция

Корреляция между GOVT и SCHO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и SCHO

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SCHO в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.97%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и SCHO

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVTSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-5.69%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-0.86%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-5.69%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-5.69%

-13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-0.39%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-0.61%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.22%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и SCHO

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVTSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.52%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

0.86%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

1.52%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

1.97%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

1.55%

+3.67%