PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVT с OILK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVT returned -0.50%/yr vs 16.92%/yr for OILK. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.

GOVT

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.22%
1 год
3.19%
3 года*
2.73%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.86%

OILK

1 день
-1.50%
1 месяц
2.45%
С начала года
58.67%
6 месяцев
52.94%
1 год
53.67%
3 года*
17.93%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVT и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		-0.33%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		58.67%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between GOVT and OILK is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

-0.18

The correlation between GOVT and OILK shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

GOVT vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.87

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.40

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.11

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

6.27

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.87

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.11

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GOVT и OILK

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVTOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-83.76%

+64.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-17.35%

+14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-23.42%

+17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-34.69%

+18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-6.91%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-32.59%

+27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

8.58%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и OILK

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.06%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVTOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

8.60%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

23.39%

-20.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

28.86%

-25.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

30.12%

-24.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

35.96%

-30.74%

Сравнение комиссий GOVT и OILK

GOVT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и OILK

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности OILK в 8.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.59%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.46%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOVT and OILK have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (8.60%) compared to GOVT (1.06%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 16.92% vs -0.50% for GOVT. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 16.92% return vs -0.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 3.59% for GOVT.

GOVT is categorized as Government Bonds, while OILK is Oil & Gas. GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVT и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор