PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOVT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOVT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 0.95% против 9.83% соответственно.


GOVT

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.93%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
0.95%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Treasury Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий GOVT и IWM

GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GOVT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOVTIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.15

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.70

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.93

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

7.08

-3.92

GOVT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOVTIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Корреляция

Корреляция между GOVT и IWM составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и IWM

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и IWM

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


GOVTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-59.05%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-13.74%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-31.91%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-41.13%

+22.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-7.33%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-10.83%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.73%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и IWM

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.45%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOVTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

7.36%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

14.48%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

23.18%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

22.54%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

22.99%

-17.77%