PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOVT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOVT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
0.22%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
IAU
iShares Gold Trust
8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 0.97% против 14.14% соответственно.


GOVT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.22%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.97%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Treasury Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GOVT и IAU

GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GOVT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3030
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOVTIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.78

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.21

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.58

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

9.32

-6.22

GOVT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOVTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.78

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.23

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.38

Корреляция

Корреляция между GOVT и IAU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и IAU

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и IAU

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GOVTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-45.14%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-19.18%

+16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-20.93%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-21.82%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-13.42%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-15.98%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

5.30%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.47%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOVTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

10.50%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

24.24%

-21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

27.72%

-23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

17.71%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

15.84%

-10.62%