Сравнение GOVT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Gold Trust (IAU).
GOVT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 0.97% против 14.14% соответственно.
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и IAU
GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. IAU — Ранг доходности на риск
GOVT
IAU
Сравнение GOVT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.78 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.21 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.58 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 9.32 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.78 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.23 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и IAU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и IAU
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и IAU
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -45.14% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -19.18% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -20.93% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -21.82% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -13.42% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -15.98% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 5.30% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.47%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 10.50% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 24.24% | -21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 27.72% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 17.71% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 15.84% | -10.62% |