Сравнение GOVT с GGOV
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
GOVT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 0.90%
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVT и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 2.42% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between GOVT and GGOV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVT vs. GGOV — Ранг доходности на риск
GOVT
GGOV
Сравнение GOVT c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.14 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и GGOV
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -4.69% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -1.64% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -1.59% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 5.37% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 5.37% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.37% | -0.15% |
Сравнение комиссий GOVT и GGOV
GOVT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и GGOV
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
GOVT and GGOV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
GOVT has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for GGOV.
GOVT is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для GOVT и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор