PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с FTSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVT с FTSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while FTSM is a Ultrashort Bond fund actively managed by First Trust. GOVT is passively managed, while FTSM is actively managed. Over the past 10 years, GOVT returned 0.90%/yr vs 2.55%/yr for FTSM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.44%/yr for FTSM.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и FTSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FTSM с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям FTSM по среднегодовой доходности: 0.90% против 2.55% соответственно.

GOVT

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.90%

FTSM

1 день
0.06%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.15%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVT и FTSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		1.49%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%

Correlation

The correlation between GOVT and FTSM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.27

Over the past year, GOVT and FTSM have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ
Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с JPSTFTSM с PSDSX

Доходность на риск

GOVT vs. FTSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c FTSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTFTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
8.77

-7.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
20.68

-19.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

4.37

-3.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

35.72

-34.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

178.37

-174.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. FTSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FTSM равного 8.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и FTSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTFTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

8.77

-7.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

7.04

-7.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

2.91

-2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.96

-1.70

Просадки

Сравнение просадок GOVT и FTSM

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и FTSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVTFTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-4.12%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.12%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-0.15%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-0.65%

-15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-4.12%

-14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

0.00%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-0.22%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.02%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и FTSM

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVTFTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.16%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.35%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

0.48%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

0.49%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

0.88%

+4.34%

Сравнение комиссий GOVT и FTSM

GOVT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и FTSM

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FTSM в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Часто задаваемые вопросы

GOVT and FTSM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVT has higher volatility (1.10%) compared to FTSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs FTSM's -4.12%.

On 10-year performance, FTSM leads with 2.55% vs 0.90% for GOVT. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FTSM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTSM has performed better with a 2.55% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.

FTSM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.58% for GOVT.

GOVT is categorized as Government Bonds, while FTSM is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.44% for FTSM.

FTSM currently has the higher Sharpe Ratio (8.77 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVT и FTSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор