Сравнение GOVT с FTSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM).
GOVT и FTSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GOVT и FTSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.80% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FTSM с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям FTSM по среднегодовой доходности: 0.97% против 2.51% соответственно.
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
FTSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и FTSM
GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.
Доходность на риск
GOVT vs. FTSM — Ранг доходности на риск
GOVT
FTSM
Сравнение GOVT c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | FTSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 8.33 | -7.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 17.49 | -16.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.98 | -2.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 28.17 | -26.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 138.70 | -135.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 8.33 | -7.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 6.87 | -6.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 2.85 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.93 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и FTSM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и FTSM
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FTSM в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.21% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и FTSM
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и FTSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -4.12% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.15% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -0.65% | -15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -4.12% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | 0.00% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -0.22% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.03% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и FTSM
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.20% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.32% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 0.51% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 0.49% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 0.88% | +4.34% |