Сравнение GOVT с EDV
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOVT returned 0.79%/yr vs -3.54%/yr for EDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции GOVT превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 0.79% против -3.54% соответственно.
GOVT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.79%
EDV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- -3.54%
Сравнение доходности по годам GOVT и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.62% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.01% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between GOVT and EDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between GOVT and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVT vs. EDV — Ранг доходности на риск
GOVT
EDV
Сравнение GOVT c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVT | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.36 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 0.80 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVT и EDV
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVT | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -59.96% | +40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -12.54% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -26.90% | +21.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -55.03% | +38.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -59.96% | +40.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -52.74% | +46.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -23.53% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 5.65% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и EDV
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVT | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 3.83% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 10.06% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 14.36% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 21.58% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 19.79% | -14.57% |
Сравнение комиссий GOVT и EDV
И GOVT, и EDV имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и EDV
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности EDV в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.81% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.56% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
GOVT and EDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (3.83%) compared to GOVT (1.06%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, GOVT leads with 0.79% vs -3.54% for EDV. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GOVT has performed better with a 0.79% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVT and EDV have the same expense ratio: 0.05% per year.
EDV has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.56% for GOVT.
GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVT и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор