PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVT с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GOVT returned 0.84%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.84% против 22.27% соответственно.

GOVT

1 день
-0.09%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.32%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.84%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVT и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.11%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between GOVT and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

-0.05

The correlation between GOVT and COST shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

GOVT vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOVTCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.08

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.02

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.10

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-0.22

+3.50

GOVT vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOVT и COST

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVTCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-53.39%

+34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-15.14%

+12.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-20.74%

+15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-31.40%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-31.40%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-10.23%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-13.36%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

6.67%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и COST

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.15%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVTCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

7.44%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

14.53%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

18.80%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

22.72%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

21.95%

-16.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и COST

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Часто задаваемые вопросы

GOVT and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to GOVT (1.15%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs COST's -53.39%.

GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVT и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор