Сравнение GOVT с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
GOVT и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVT или BNDX.
Корреляция
Корреляция между GOVT и BNDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и BNDX
Основные характеристики
GOVT:
1.01
BNDX:
1.54
GOVT:
1.49
BNDX:
2.22
GOVT:
1.20
BNDX:
1.27
GOVT:
0.36
BNDX:
0.65
GOVT:
2.70
BNDX:
6.91
GOVT:
2.22%
BNDX:
0.83%
GOVT:
5.96%
BNDX:
3.73%
GOVT:
-19.78%
BNDX:
-16.23%
GOVT:
-11.26%
BNDX:
-3.09%
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.71% против 1.80% соответственно.
GOVT
-0.04%
0.09%
1.33%
5.89%
-2.20%
0.71%
BNDX
1.02%
1.52%
1.68%
5.74%
0.09%
1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и BNDX
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GOVT и BNDX
GOVT
BNDX
Сравнение GOVT c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и BNDX
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BNDX в 4.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.33% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.25% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и BNDX
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и BNDX
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.