Сравнение GOVT с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
GOVT и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GOVT и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -0.30% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и BNDD
GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
GOVT vs. BNDD — Ранг доходности на риск
GOVT
BNDD
Сравнение GOVT c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.49 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.58 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.45 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.68 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.49 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.35 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и BNDD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и BNDD
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и BNDD
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -30.87% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -10.93% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -27.13% | +20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -19.04% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 7.27% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и BNDD
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.47%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.47% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 8.07% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 12.39% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 13.55% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 13.55% | -8.33% |