Сравнение GOVT с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
GOVT и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.90% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.97% против 2.13% соответственно.
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и BIL
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. BIL — Ранг доходности на риск
GOVT
BIL
Сравнение GOVT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 19.57 | -18.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 254.91 | -253.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 180.89 | -179.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 367.86 | -366.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4,130.10 | -4,127.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 19.57 | -18.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 12.56 | -12.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 8.24 | -8.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.73 | -2.46 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и BIL
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и BIL
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -0.78% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.01% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -0.12% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -0.21% | -18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | 0.00% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -0.26% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и BIL
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.06% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.14% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 0.21% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 0.26% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 0.26% | +4.96% |