PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с ^TYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while ^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index. Over the past 10 years, GOVT returned 0.86%/yr vs 6.94%/yr for ^TYX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 0.86% против 6.94% соответственно.

GOVT

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.22%
1 год
3.19%
3 года*
2.73%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.86%

^TYX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.88%
1 год
1.92%
3 года*
8.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVT и ^TYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		-0.33%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		2.85%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%

Correlation

The correlation between GOVT and ^TYX is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

-0.86

The correlation between GOVT and ^TYX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI

Доходность на риск

GOVT vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVT^TYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.15

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
0.30

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.19

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

0.41

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVT^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.15

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.67

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.02

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GOVT и ^TYX

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и ^TYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVT^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-88.52%

+69.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-9.55%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-22.85%

+17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-25.46%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-72.86%

+53.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-38.99%

+31.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-45.96%

+40.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

4.45%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и ^TYX

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.06%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVT^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

3.58%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

7.99%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

12.15%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

25.06%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

33.11%

-27.89%

Часто задаваемые вопросы

GOVT and ^TYX have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TYX has higher volatility (3.58%) compared to GOVT (1.06%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs ^TYX's -88.52%.

GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVT и ^TYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор