PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с ^TYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GOVT и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и ^TYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.24%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 0.95% против 6.46% соответственно.

GOVT

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.93%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
0.95%

^TYX

1 день
0.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.92%
1 год
8.50%
3 года*
9.92%
5 лет*
15.93%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с VOO^TYX с ES=F^TYX с MSCI

Доходность на риск

GOVT vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVT^TYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.57

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.95

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.20

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

0.38

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TYX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVT^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.03

+0.29

Корреляция

Корреляция между GOVT и ^TYX составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок GOVT и ^TYX

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и ^TYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVT^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-88.52%

+69.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-10.83%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-30.52%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-72.86%

+53.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-39.94%

+32.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-46.00%

+40.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

5.64%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и ^TYX

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.45%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVT^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.20%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

8.18%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

14.52%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

25.36%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

33.22%

-28.00%