PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

GOVI и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 0.08% против 18.41% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий GOVI и XMMO

GOVI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Доходность на риск

GOVI vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.34

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.91

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.41

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

11.42

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.34

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.60

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.83

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между GOVI и XMMO составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и XMMO

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и XMMO

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVIXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-55.37%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-12.81%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-27.91%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-36.74%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-2.62%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-9.52%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.70%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVIXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

9.04%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

14.39%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

22.03%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

21.27%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

22.11%

-13.01%