PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

GOVI и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.21%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 0.08% против 15.73% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

XLG

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.60%
1 год
18.96%
3 года*
21.75%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGT
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий GOVI и XLG

GOVI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Доходность на риск

GOVI vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.95

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.49

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.58

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

5.46

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.95

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.75

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.84

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между GOVI и XLG составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и XLG

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и XLG

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVIXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-52.39%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-12.41%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-28.02%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-30.46%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-8.96%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-7.69%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.58%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и XLG

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVIXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.74%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

10.65%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

19.97%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

18.68%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

18.81%

-9.71%