PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

GOVI и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 0.08% против 1.74% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGT
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий GOVI и VGSH

GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

GOVI vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.57

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

4.13

-3.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

4.21

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

15.93

-15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.57

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.92

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

1.11

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.01

-0.70

Корреляция

Корреляция между GOVI и VGSH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и VGSH

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и VGSH

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVIVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-5.70%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-0.88%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-5.70%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-5.70%

-27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-0.52%

-21.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-0.60%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.23%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и VGSH

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVIVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.52%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

0.84%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

1.44%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

1.96%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

1.57%

+7.53%