PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

GOVI и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 0.08% против 13.63% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGT
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий GOVI и SPHQ

И GOVI, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

GOVI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVISPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.94

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.44

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.45

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

6.35

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVISPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.94

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.78

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.77

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Корреляция

Корреляция между GOVI и SPHQ составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и SPHQ

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и SPHQ

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVISPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-57.83%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-10.84%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-25.04%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-31.60%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-5.92%

-16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-10.78%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.48%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVISPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.32%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

9.67%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

17.13%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

16.40%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

17.81%

-8.71%