PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

GOVI и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 0.08% против 7.20% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGT
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий GOVI и SPHD

GOVI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Доходность на риск

GOVI vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVISPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.23

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.42

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.25

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

0.80

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVISPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.27

Корреляция

Корреляция между GOVI и SPHD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и SPHD

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и SPHD

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVISPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-41.39%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-11.33%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-19.50%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-41.39%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-5.48%

-16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-4.70%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.53%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVISPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.15%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

7.86%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

14.46%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

14.20%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

17.65%

-8.55%