PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVI с GSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - GOVI is a Government Bonds fund tracking the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index, while GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. GOVI is passively managed, while GSY is actively managed. Over the past 10 years, GOVI returned -0.05%/yr vs 2.87%/yr for GSY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GOVI charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for GSY.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: -0.05% против 2.87% соответственно.

GOVI

1 день
0.20%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.80%
1 год
3.44%
3 года*
0.97%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
-0.05%

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVI и GSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		-0.34%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.63%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%

Correlation

The correlation between GOVI and GSY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.17

Over the past year, GOVI and GSY have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GOVI и GSY

Секторы
GOVI
GSY

Финансовые услуги

0.0%
29.0%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

GOVI
0.0%
GSY
29.0%

Сырьевые материалы

GOVI

-

GSY
1.5%

Коммуникационные услуги

GOVI

-

GSY
2.3%

Потребительский циклический сектор

GOVI

-

GSY
4.1%

Потребительский защитный сектор

GOVI

-

GSY
2.2%

Энергетика

GOVI

-

GSY
2.7%

Здравоохранение

GOVI

-

GSY
2.9%

Промышленность

GOVI

-

GSY
2.6%

Недвижимость

GOVI

-

GSY
4.2%

Технологии

GOVI

-

GSY
4.7%

Коммунальные услуги

GOVI

-

GSY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VTIGOVI с ^GSPCGOVI с IUSB
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

GOVI vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
11.52

-10.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
29.56

-28.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

7.01

-5.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

76.07

-75.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

397.69

-395.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

11.52

-10.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

6.30

-6.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

2.35

-2.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GOVI и GSY

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVIGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-12.14%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-0.06%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-0.18%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-1.48%

-26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-5.25%

-27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

0.00%

-22.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-2.39%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.01%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и GSY

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVIGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.14%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

0.29%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

0.40%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

0.58%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

1.22%

+7.88%

Сравнение комиссий GOVI и GSY

GOVI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и GSY

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GSY в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Часто задаваемые вопросы

GOVI and GSY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVI has higher volatility (2.03%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, GOVI dropped -32.70% vs GSY's -12.14%.

On 10-year performance, GSY leads with 2.87% vs -0.05% for GOVI. On fees, GOVI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSY has performed better with a 2.87% return vs -0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.82% for GOVI.

GOVI is categorized as Government Bonds, while GSY is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.15% for GOVI and 0.22% for GSY.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVI и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор