Сравнение GOVI с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
GOVI и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GOVI и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVI и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 0.08% против 2.84% соответственно.
GOVI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVI и GSY
GOVI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVI vs. GSY — Ранг доходности на риск
GOVI
GSY
Сравнение GOVI c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVI | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 10.78 | -10.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 24.39 | -24.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 6.45 | -5.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 25.29 | -25.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 176.96 | -176.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVI | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 10.78 | -10.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 6.07 | -6.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 2.33 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GOVI и GSY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVI и GSY
Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок GOVI и GSY
Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVI | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -12.14% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -0.18% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -1.48% | -26.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -5.25% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | 0.00% | -22.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -2.41% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.03% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVI и GSY
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVI | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.15% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 0.28% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 0.43% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 0.58% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 1.22% | +7.88% |