PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVI с GOVZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds - GOVI tracks the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVI returned -2.60%/yr vs -11.18%/yr for GOVZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 3.57%.

GOVI

1 день
0.87%
1 месяц
2.26%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.90%
3 года*
1.25%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
-0.09%

GOVZ

1 день
2.29%
1 месяц
6.77%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.27%
3 года*
-6.85%
5 лет*
-11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVI и GOVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		0.99%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%-2.26%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		3.57%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Correlation

The correlation between GOVI and GOVZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.96

The correlation between GOVI and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с ^GSPCGOVI с VTIGOVI с IUSB
Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY

Доходность на риск

GOVI vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOVIGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.27

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.51

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.30

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

0.66

+1.23

GOVI vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOVI и GOVZ

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и GOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVIGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-59.65%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-14.16%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-28.72%

+17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-57.63%

+29.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.18%

-54.49%

+33.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-40.04%

+30.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

6.51%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и GOVZ

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) составляет 1.79%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVIGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

4.06%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

10.91%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

15.89%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

23.88%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

23.29%

-14.20%

Сравнение комиссий GOVI и GOVZ

И GOVI, и GOVZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и GOVZ

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности GOVZ в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		3.79%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		4.95%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GOVI and GOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVZ has higher volatility (4.06%) compared to GOVI (1.79%). In terms of maximum drawdown, GOVI dropped -32.70% vs GOVZ's -59.65%.

On 5-year performance, GOVI leads with -2.60% vs -11.18% for GOVZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, GOVI has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOVI has performed better with a -2.60% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVI and GOVZ have the same expense ratio: 0.15% per year.

GOVZ has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.79% for GOVI.

GOVI tracks ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index, while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

GOVI currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVI и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор