Сравнение GOOY с HIGH
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 73.25% vs -2.26% for HIGH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GOOY charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 2.64% |
Correlation
The correlation between GOOY and HIGH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. HIGH — Ранг доходности на риск
GOOY
HIGH
Сравнение GOOY c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.95 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | -0.32 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | -0.52 | +14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и HIGH
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -9.50% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -7.08% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -7.33% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -2.52% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.34% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и HIGH
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 1.87% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 3.76% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 7.25% | +17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 9.48% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 9.48% | +14.04% |
Сравнение комиссий GOOY и HIGH
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и HIGH
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.76%, что больше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and HIGH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (8.88%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, GOOY leads with 73.25% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 73.25% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.76%, compared with 7.10% for HIGH.
They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 0.50% for HIGH.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор