Сравнение GOOP с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
GOOP и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOP и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOP и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOP и PBP
GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
GOOP vs. PBP — Ранг доходности на риск
GOOP
PBP
Сравнение GOOP c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.79 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.25 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.15 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 6.53 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.79 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.33 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между GOOP и PBP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и PBP
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и PBP
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -43.43% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -10.20% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -2.89% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -6.75% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 1.80% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и PBP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 4.10% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 5.98% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 14.26% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 11.95% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 13.68% | +11.07% |