PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с MSFY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY).

GOOP и MSFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и MSFY

2026 (YTD)202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%10.88%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -26.42%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP

Сравнение комиссий GOOP и MSFY

GOOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

GOOP vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPMSFYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

-0.34

+2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

-0.30

+3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

0.96

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.20

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

-0.57

+12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа MSFY равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPMSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

-0.34

+2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-0.09

+1.35

Корреляция

Корреляция между GOOP и MSFY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и MSFY

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности MSFY в 28.39%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и MSFY

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и MSFY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-34.21%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-34.21%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-32.02%

+16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-6.03%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

11.86%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и MSFY

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

7.07%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

20.93%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

25.80%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

20.92%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

20.92%

+3.83%