Сравнение GOOP с IWMI

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOOP и IWMI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и IWMI.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.