Сравнение GOOG с SPDN
GOOG (Alphabet Inc) is a stock, while SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 25.97% против -12.53% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
Сравнение доходности по годам GOOG и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between GOOG and SPDN is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.69 |
The correlation between GOOG and SPDN shifts across timeframes, from -0.69 (10 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. SPDN — Ранг доходности на риск
GOOG
SPDN
Сравнение GOOG c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.82 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.82 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -1.46 | +19.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и SPDN
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -75.31% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -17.73% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -38.24% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -43.85% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -75.31% | +30.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -74.71% | +64.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -48.59% | +39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 9.89% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и SPDN
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.18% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 9.71% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 12.52% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 16.92% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 18.05% | +10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и SPDN
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
GOOG and SPDN have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (7.29%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs SPDN's -75.31%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор