Сравнение GOOG с MSTR
GOOG (Alphabet Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 25.97% против 20.92% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 104.22%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам GOOG и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between GOOG and MSTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.38 |
The correlation between GOOG and MSTR shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
MSTR:
$41.40B
GOOG:
$13.11
MSTR:
-$40.19
GOOG:
10.35
MSTR:
77.72
GOOG:
9.16
MSTR:
1.13
GOOG:
$422.57B
MSTR:
$490.47M
GOOG:
$255.12B
MSTR:
$334.08M
GOOG:
$174.08B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GOOG
MSTR
Сравнение GOOG c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.82 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.88 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -1.27 | +18.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и MSTR
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -99.86% | +55.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -76.53% | +55.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -77.42% | +48.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -84.11% | +39.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -89.27% | +44.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -73.84% | +63.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -86.45% | +77.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 53.01% | -47.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и MSTR
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 21.60% | -14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 57.34% | -36.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 71.15% | -42.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 90.79% | -59.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 73.80% | -44.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и MSTR
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOOG and MSTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs MSTR's -99.86%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор