PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOG с KMLM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) is a stock, while KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) is Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Over the past 5 years, GOOG returned 24.12%/yr vs 4.15%/yr for KMLM. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.90%.

GOOG

1 день
2.50%
1 месяц
-6.61%
С начала года
17.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
109.32%
3 года*
43.99%
5 лет*
24.12%
10 лет*
26.76%

KMLM

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.17%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.07%
1 год
12.79%
3 года*
-0.78%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GOOG
Alphabet Inc		17.14%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%-2.57%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.90%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%

Correlation

The correlation between GOOG and KMLM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с UBT

Доходность на риск

GOOG vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
1.12

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
1.58

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.20

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

1.79

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

6.05

+12.52

GOOG vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и KMLM

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-27.47%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-7.19%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-22.28%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-27.47%

-17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-15.87%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-12.74%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.12%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и KMLM

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

3.31%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

9.74%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

11.47%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.18%

14.62%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

14.70%

+14.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и KMLM

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности KMLM в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
GOOG
Alphabet Inc		0.23%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

GOOG and KMLM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (7.87%) compared to KMLM (3.31%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs KMLM's -27.47%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор