PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с KMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 25.97% против 0.95% соответственно.

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-10.19%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
102.96%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between GOOG and KMB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.14

The correlation between GOOG and KMB shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.38T

KMB:

$34.08B

EPS

GOOG:

$13.11

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

GOOG:

27.31

KMB:

17.26

Коэффициент PEG

GOOG:

1.34

KMB:

2.98

Коэффициент P/S

GOOG:

10.35

KMB:

2.06

Коэффициент P/B

GOOG:

9.16

KMB:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO

Доходность на риск

GOOG vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
-0.77

+4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
-0.91

+5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.87

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

-0.67

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

-1.03

+18.58

GOOG vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и KMB

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-36.97%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-29.60%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-34.06%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-34.06%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-34.06%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-26.52%

+16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-8.85%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

19.43%

-13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и KMB

Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.42%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

16.67%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

25.77%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

20.19%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

21.07%

+7.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и KMB

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности KMB в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
4.16B
(GOOG) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
36.9%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and KMB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (8.42%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs KMB's -36.97%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор