Сравнение GOOG с HD
GOOG (Alphabet Inc) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 25.97% против 12.81% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам GOOG и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between GOOG and HD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between GOOG and HD shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
HD:
$327.08B
GOOG:
$13.11
HD:
$14.08
GOOG:
27.31
HD:
23.33
GOOG:
10.35
HD:
1.96
GOOG:
9.16
HD:
23.57
GOOG:
$422.57B
HD:
$166.59B
GOOG:
$255.12B
HD:
$55.19B
GOOG:
$174.08B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. HD — Ранг доходности на риск
GOOG
HD
Сравнение GOOG c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.97 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.25 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -0.50 | +18.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и HD
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -70.46% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -28.81% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -28.84% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -34.73% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -37.99% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -20.86% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -20.60% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 14.34% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и HD
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.82% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 17.97% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 23.74% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 24.12% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 24.84% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и HD
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности HD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и HD
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and HD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (7.29%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs HD's -70.46%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор