Сравнение GOOG с GFL
GOOG (Alphabet Inc) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GFL operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, GOOG returned 23.51%/yr vs 1.88%/yr for GFL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.19%.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOG и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 26.12% |
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between GOOG and GFL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between GOOG and GFL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
GFL:
$12.89B
GOOG:
$13.11
GFL:
CA$0.57
GOOG:
27.31
GFL:
88.98
GOOG:
10.35
GFL:
2.76
GOOG:
9.16
GFL:
2.47
GOOG:
$422.57B
GFL:
CA$6.70B
GOOG:
$255.12B
GFL:
CA$1.38B
GOOG:
$174.08B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. GFL — Ранг доходности на риск
GOOG
GFL
Сравнение GOOG c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.80 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.85 | +5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -1.84 | +19.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и GFL
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, примерно равная максимальной просадке GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -42.76% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -34.20% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -34.88% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -42.76% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -30.16% | +19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -14.41% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 15.78% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и GFL
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 8.65% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 21.75% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 25.61% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 29.80% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 32.98% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и GFL
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности GFL в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и GFL
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and GFL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs GFL's -42.76%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор