Сравнение GOOG.NEO с MSFT
GOOG.NEO (Alphabet Inc CDR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GOOG.NEO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GOOG.NEO returned 40.55%/yr vs 8.43%/yr for MSFT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOOG.NEO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOG.NEO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.NEO показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.47%.
GOOG.NEO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 84.78%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.74%
MSFT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- -11.30%
- С начала года
- -14.47%
- 1 год
- -18.86%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 24.04%
- Всё время*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам GOOG.NEO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.NEO Alphabet Inc CDR | 10.65% | 61.20% | 33.56% | 56.62% | -39.75% | 3.92% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.47% | 10.31% | 22.49% | 54.43% | -23.46% | 19.45% |
Correlation
The correlation between GOOG.NEO and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between GOOG.NEO and MSFT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG.NEO:
CA$5.47T
MSFT:
$2.99T
GOOG.NEO:
$10.29
MSFT:
$16.79
GOOG.NEO:
3.90
MSFT:
23.96
GOOG.NEO:
1.26
MSFT:
9.43
GOOG.NEO:
1.25
MSFT:
7.23
GOOG.NEO:
$385.48B
MSFT:
$318.27B
GOOG.NEO:
$228.10B
MSFT:
$217.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.NEO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GOOG.NEO
MSFT
Сравнение GOOG.NEO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG.NEO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.89 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.55 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | -0.97 | +13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG.NEO и MSFT
Максимальная просадка GOOG.NEO за все время составила -45.34%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.NEO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG.NEO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -44.28% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.11% | -34.57% | +13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -34.57% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -25.17% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -10.56% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 19.43% | -12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.NEO и MSFT
Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.04% и 9.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG.NEO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 9.66% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 24.12% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.19% | 27.11% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 27.65% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 28.06% | +3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.NEO и MSFT
Дивидендная доходность GOOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.NEO Alphabet Inc CDR | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG.NEO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc CDR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG.NEO и MSFT
GOOG.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 60.98B при выручке в 102.35B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GOOG.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 31.23B при выручке в 102.35B, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GOOG.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 34.98B при выручке в 102.35B, что соответствует чистой рентабельности 34.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG.NEO and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOOG.NEO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор