Сравнение GOOG.NEO с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности GOOG.NEO и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOG.NEO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.NEO Alphabet Inc CDR | -6.43% | 61.26% | 33.74% | 56.62% | -39.75% | 4.65% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.48% | 10.28% | 22.63% | 54.71% | -22.90% | 18.98% |
Разные валюты инструментов
GOOG.NEO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
GOOG.NEO:
CA$573.30B
MSFT:
$2.76T
GOOG.NEO:
CA$10.28
MSFT:
$15.98
GOOG.NEO:
4.62
MSFT:
23.11
GOOG.NEO:
1.49
MSFT:
9.02
GOOG.NEO:
1.48
MSFT:
7.05
GOOG.NEO:
CA$385.48B
MSFT:
$305.45B
GOOG.NEO:
CA$228.10B
MSFT:
$209.50B
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.NEO показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.48%.
GOOG.NEO
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 81.83%
- 3 года*
- 39.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -28.83%
- 1 год
- -5.38%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.NEO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GOOG.NEO
MSFT
Сравнение GOOG.NEO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG.NEO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | -0.21 | +2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | -0.11 | +3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.12 | +4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | -0.32 | +15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG.NEO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -0.21 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.91 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GOOG.NEO и MSFT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.NEO и MSFT
Дивидендная доходность GOOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.NEO Alphabet Inc CDR | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GOOG.NEO и MSFT
Максимальная просадка GOOG.NEO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.NEO и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOG.NEO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -69.38% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -33.91% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -31.58% | +16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -21.77% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 12.61% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.NEO и MSFT
Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что GOOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOG.NEO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.97% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 18.86% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.19% | 26.23% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 24.99% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 25.83% | +5.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG.NEO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc CDR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG.NEO и MSFT
GOOG.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 60.98B при выручке в 102.35B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
GOOG.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 31.23B при выручке в 102.35B, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
GOOG.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 34.98B при выручке в 102.35B, что соответствует чистой рентабельности 34.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.