PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.NEO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOG.NEO с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOG.NEO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOG.NEO и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		-6.76%61.26%33.74%56.62%-39.75%4.65%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.25%15.23%36.37%51.45%-27.77%10.14%
Разные валюты инструментов

GOOG.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.NEO показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -3.56%.

GOOG.NEO

1 день
2.51%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
18.14%
1 год
81.25%
3 года*
38.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-3.79%
1 год
20.40%
3 года*
24.31%
5 лет*
15.49%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc CDR

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GOOG.NEO:
GOOG.NEO с GOOGGOOG.NEO с MSFTGOOG.NEO с ARKKGOOG.NEO с AMZNGOOG.NEO с GOOGLGOOG.NEO с VUAG.LGOOG.NEO с CAT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GOOG.NEO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.NEO
Ранг доходности на риск GOOG.NEO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.NEO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.NEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.NEOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

0.92

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.40

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.66

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.35

4.80

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.NEO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.NEO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.NEO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.NEOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.92

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.10

-0.59

Корреляция

Корреляция между GOOG.NEO и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG.NEO и QQQ

Дивидендная доходность GOOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		0.39%0.37%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GOOG.NEO и QQQ

Максимальная просадка GOOG.NEO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.NEO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOG.NEOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-82.97%

+37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-11.96%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-7.75%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-32.98%

+18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

3.48%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.NEO и QQQ

Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что GOOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOG.NEOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.32%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

12.71%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

22.38%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

20.70%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.24%

20.81%

+10.43%