PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.NEO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOG.NEO с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOG.NEO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOG.NEO и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		-6.43%61.26%33.74%56.62%-39.75%4.65%
ARKK
ARK Innovation ETF		-9.95%29.28%17.71%65.31%-64.62%-20.70%
Разные валюты инструментов

GOOG.NEO торгуется в CAD, в то время как ARKK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.NEO показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -9.95%.

GOOG.NEO

1 день
2.88%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
18.92%
1 год
81.83%
3 года*
39.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.06%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-9.95%
6 месяцев
-21.53%
1 год
39.03%
3 года*
20.69%
5 лет*
-8.66%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc CDR

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с GOOG.NEO:
GOOG.NEO с GOOGGOOG.NEO с MSFTGOOG.NEO с QQQGOOG.NEO с AMZNGOOG.NEO с GOOGLGOOG.NEO с VUAG.LGOOG.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

GOOG.NEO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.NEO
Ранг доходности на риск GOOG.NEO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.NEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.NEO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.NEOARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

0.94

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.54

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

1.23

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.30

3.03

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.NEO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.NEO на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.NEO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.NEOARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.94

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между GOOG.NEO и ARKK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG.NEO и ARKK

Дивидендная доходность GOOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		0.39%0.37%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок GOOG.NEO и ARKK

Максимальная просадка GOOG.NEO за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки ARKK в -79.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.NEO и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOG.NEOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-80.97%

+35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-31.35%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-55.71%

+40.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-29.81%

+15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

12.16%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.NEO и ARKK

Текущая волатильность для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) составляет 9.11%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что GOOG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOG.NEOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

12.32%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

27.21%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

41.93%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

44.62%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

38.48%

-7.22%