PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOG.NEO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOG.NEO с ARKK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GOOG.NEO (Alphabet Inc CDR) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 3 years, GOOG.NEO returned 40.55%/yr vs 18.83%/yr for ARKK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GOOG.NEO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOG.NEO торгуется в CAD, в то время как ARKK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.NEO показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.25%.

GOOG.NEO

1 день
1.48%
1 месяц
-4.18%
6 месяцев
7.19%
С начала года
10.65%
1 год
84.78%
3 года*
40.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.74%

ARKK

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-7.38%
С начала года
-0.25%
1 год
-1.46%
3 года*
18.83%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
15.74%
Всё время*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG.NEO и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		10.65%61.20%33.56%56.62%-39.75%3.92%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.25%29.31%17.58%65.01%-64.88%-20.62%

Correlation

The correlation between GOOG.NEO and ARKK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.51

The correlation between GOOG.NEO and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc CDR

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с GOOG.NEO:
GOOG.NEO с GOOGGOOG.NEO с MSFTGOOG.NEO с QQQGOOG.NEO с AMZNGOOG.NEO с GOOGLGOOG.NEO с VUAG.LGOOG.NEO с CAT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

GOOG.NEO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.NEO
Ранг доходности на риск GOOG.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.NEO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOG.NEOARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.04

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
0.20

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

-0.05

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

-0.09

+12.30

GOOG.NEO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.NEO на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.NEO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG.NEO и ARKK

Максимальная просадка GOOG.NEO за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки ARKK в -79.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.NEO и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOG.NEOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-79.73%

+34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-31.61%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-39.36%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-46.43%

+34.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-29.27%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

15.71%

-8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.NEO и ARKK

Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что GOOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOG.NEOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

9.24%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

27.22%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

36.46%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

46.74%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

40.96%

-9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG.NEO и ARKK

Дивидендная доходность GOOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOG.NEO and ARKK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG.NEO и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор