PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.NEO с CAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOG.NEO с CAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Caterpillar Inc. (CAT).

Доходность

Сравнение доходности GOOG.NEO и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOG.NEO и CAT

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		-6.43%61.26%33.74%56.62%-39.75%4.65%
CAT
Caterpillar Inc.		29.40%52.95%35.37%23.17%27.05%-5.15%
Разные валюты инструментов

GOOG.NEO торгуется в CAD, в то время как CAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG.NEO:

CA$573.30B

CAT:

$342.52B

EPS

GOOG.NEO:

CA$10.28

CAT:

$18.86

Коэффициент P/E

GOOG.NEO:

4.62

CAT:

38.72

Коэффициент P/S

GOOG.NEO:

1.49

CAT:

5.08

Коэффициент P/B

GOOG.NEO:

1.48

CAT:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

GOOG.NEO:

CA$385.48B

CAT:

$67.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG.NEO:

CA$228.10B

CAT:

$21.86B

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.NEO показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 29.40%.

GOOG.NEO

1 день
2.88%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
18.92%
1 год
81.83%
3 года*
39.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAT

1 день
2.94%
1 месяц
-1.34%
С начала года
29.40%
6 месяцев
52.25%
1 год
117.60%
3 года*
51.03%
5 лет*
30.68%
10 лет*
29.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc CDR

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с GOOG.NEO:
GOOG.NEO с GOOGGOOG.NEO с MSFTGOOG.NEO с QQQGOOG.NEO с ARKKGOOG.NEO с AMZNGOOG.NEO с GOOGLGOOG.NEO с VUAG.L
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с URICAT с CL

Доходность на риск

GOOG.NEO vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.NEO
Ранг доходности на риск GOOG.NEO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.NEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.NEO c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.NEOCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

3.43

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

3.97

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

6.51

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.30

21.54

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.NEO vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.NEO на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAT равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.NEO и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.NEOCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.43

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.90

-0.38

Корреляция

Корреляция между GOOG.NEO и CAT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG.NEO и CAT

Дивидендная доходность GOOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CAT в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		0.39%0.37%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		0.81%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Просадки

Сравнение просадок GOOG.NEO и CAT

Максимальная просадка GOOG.NEO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки CAT в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.NEO и CAT.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOG.NEOCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-73.43%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-18.14%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-5.77%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-19.78%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.14%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.NEO и CAT

Текущая волатильность для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) составляет 9.11%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что GOOG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOG.NEOCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

11.76%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

26.35%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

34.49%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

28.07%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

28.80%

+2.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG.NEO и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc CDR и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
102.35B
19.13B
(GOOG.NEO) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GOOG.NEO значения в CAD, CAT значения в USD

Сравнение рентабельности GOOG.NEO и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc CDR и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
59.6%
28.6%
Активы портфеля
GOOG.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 60.98B при выручке в 102.35B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

GOOG.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 31.23B при выручке в 102.35B, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

GOOG.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 34.98B при выручке в 102.35B, что соответствует чистой рентабельности 34.2%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.