Сравнение GOOG.NEO с CAT
GOOG.NEO (Alphabet Inc CDR) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. GOOG.NEO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 3 years, GOOG.NEO returned 39.83%/yr vs 56.71%/yr for CAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG.NEO и CAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOG.NEO торгуется в CAD, в то время как CAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.NEO показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.60%.
GOOG.NEO
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- 39.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.36%
CAT
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.74%
- 6 месяцев
- 44.04%
- С начала года
- 60.60%
- 1 год
- 124.52%
- 3 года*
- 56.71%
- 5 лет*
- 39.01%
- 10 лет*
- 31.13%
- Всё время*
- 18.18%
Сравнение доходности по годам GOOG.NEO и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.NEO Alphabet Inc CDR | 8.95% | 61.20% | 33.56% | 56.62% | -39.75% | 3.92% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.60% | 52.99% | 35.21% | 22.95% | 26.11% | -1.57% |
Correlation
The correlation between GOOG.NEO and CAT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GOOG.NEO:
CA$5.39T
CAT:
$409.95B
GOOG.NEO:
$10.29
CAT:
$20.10
GOOG.NEO:
3.82
CAT:
44.27
GOOG.NEO:
1.23
CAT:
5.89
GOOG.NEO:
1.23
CAT:
22.22
GOOG.NEO:
$385.48B
CAT:
$70.76B
GOOG.NEO:
$228.10B
CAT:
$23.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.NEO vs. CAT — Ранг доходности на риск
GOOG.NEO
CAT
Сравнение GOOG.NEO c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG.NEO | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 6.33 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 24.10 | -13.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG.NEO и CAT
Максимальная просадка GOOG.NEO за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки CAT в -67.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.NEO и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG.NEO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -67.13% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.11% | -19.77% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -33.45% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -17.08% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -12.47% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 5.19% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.NEO и CAT
Текущая волатильность для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) составляет 10.12%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что GOOG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG.NEO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 16.05% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 31.33% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 38.61% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 31.69% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 31.70% | -0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.NEO и CAT
Дивидендная доходность GOOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CAT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
GOOG.NEO Alphabet Inc CDR | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG.NEO и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc CDR и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG.NEO и CAT
GOOG.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 60.98B при выручке в 102.35B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
GOOG.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 31.23B при выручке в 102.35B, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
GOOG.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 34.98B при выручке в 102.35B, что соответствует чистой рентабельности 34.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG.NEO and CAT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOOG.NEO и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор