PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.NEO с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG.NEO с CAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOOG.NEO (Alphabet Inc CDR) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. GOOG.NEO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 3 years, GOOG.NEO returned 40.63%/yr vs 63.12%/yr for CAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG.NEO и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOG.NEO торгуется в CAD, в то время как CAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.NEO показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 61.02%.

GOOG.NEO

1 день
3.57%
1 месяц
-6.70%
С начала года
16.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
112.96%
3 года*
40.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAT

1 день
-3.65%
1 месяц
-0.27%
С начала года
61.02%
6 месяцев
51.90%
1 год
167.00%
3 года*
63.12%
5 лет*
36.16%
10 лет*
32.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG.NEO и CAT

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		16.65%61.26%33.74%56.62%-39.75%4.65%
CAT
Caterpillar Inc.		61.02%52.95%35.37%23.17%27.05%-5.15%

Correlation

The correlation between GOOG.NEO and CAT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG.NEO:

CA$714.72B

CAT:

$421.21B

EPS

GOOG.NEO:

CA$10.28

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

GOOG.NEO:

5.76

CAT:

45.05

Коэффициент P/S

GOOG.NEO:

1.86

CAT:

6.00

Коэффициент P/B

GOOG.NEO:

1.85

CAT:

22.57

Общая выручка (12 мес.)

GOOG.NEO:

CA$385.48B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG.NEO:

CA$228.10B

CAT:

$23.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc CDR

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с GOOG.NEO:
GOOG.NEO с GOOGGOOG.NEO с MSFTGOOG.NEO с QQQGOOG.NEO с ARKKGOOG.NEO с GOOGLGOOG.NEO с AMZNGOOG.NEO с VUAG.L
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

GOOG.NEO vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.NEO
Ранг доходности на риск GOOG.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.NEO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.NEO c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.NEOCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
4.98

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
5.61

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.73

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

13.55

-8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.25

42.41

-23.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.NEO vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.NEO на текущий момент составляет 3.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAT равному 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.NEO и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.NEOCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

4.98

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.95

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GOOG.NEO и CAT

Максимальная просадка GOOG.NEO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки CAT в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.NEO и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOG.NEOCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-36.42%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-12.40%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.58%

-33.15%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-3.65%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-9.67%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.95%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.NEO и CAT

Текущая волатильность для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) составляет 9.04%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что GOOG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOG.NEOCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

11.25%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

26.87%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

33.73%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

28.93%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

29.18%

+2.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG.NEO и CAT

Дивидендная доходность GOOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CAT в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.67%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		0.32%0.37%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG.NEO и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc CDR и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
102.35B
17.42B
(GOOG.NEO) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GOOG.NEO значения в CAD, CAT значения в USD

Сравнение рентабельности GOOG.NEO и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc CDR и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
59.6%
35.1%
Активы портфеля
GOOG.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 60.98B при выручке в 102.35B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

GOOG.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 31.23B при выручке в 102.35B, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

GOOG.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 34.98B при выручке в 102.35B, что соответствует чистой рентабельности 34.2%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG.NEO and CAT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG.NEO и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор