PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.NEO с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOG.NEO с VUAG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOG.NEO и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOG.NEO и VUAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		-6.76%61.26%33.74%56.62%-39.75%4.65%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-2.96%12.22%35.96%23.20%-12.82%9.63%
Разные валюты инструментов

GOOG.NEO торгуется в CAD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.NEO показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 28.89%.

GOOG.NEO

1 день
2.51%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
18.14%
1 год
81.25%
3 года*
38.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
0.00%
1 месяц
30.85%
С начала года
28.89%
6 месяцев
30.28%
1 год
52.02%
3 года*
31.51%
5 лет*
20.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc CDR

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с GOOG.NEO:
GOOG.NEO с GOOGGOOG.NEO с MSFTGOOG.NEO с QQQGOOG.NEO с ARKKGOOG.NEO с AMZNGOOG.NEO с GOOGLGOOG.NEO с CAT
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Доходность на риск

GOOG.NEO vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.NEO
Ранг доходности на риск GOOG.NEO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.NEO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.NEO c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.NEOVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

1.32

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

4.06

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

7.59

-3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.35

28.10

-13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.NEO vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.NEO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VUAG.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.NEO и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.NEOVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.32

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.97

-0.46

Корреляция

Корреляция между GOOG.NEO и VUAG.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG.NEO и VUAG.L

Дивидендная доходность GOOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GOOG.NEO
Alphabet Inc CDR		0.39%0.37%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Просадки

Сравнение просадок GOOG.NEO и VUAG.L

Максимальная просадка GOOG.NEO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.NEO и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOG.NEOVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-25.61%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-24.47%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-24.47%

+9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-3.58%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

2.48%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.NEO и VUAG.L

Текущая волатильность для Alphabet Inc CDR (GOOG.NEO) составляет 9.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 30.89%. Это указывает на то, что GOOG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOG.NEOVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

30.89%

-21.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

31.64%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

39.16%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

21.37%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.24%

38.80%

-7.56%