PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOD с BNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOD с BNL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GOOD (Gladstone Commercial Corporation) and BNL (Broadstone Net Lease, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GOOD returned -4.09%/yr vs 1.71%/yr for BNL. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности GOOD и BNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность 21.59%, что значительно ниже, чем у BNL с доходностью 25.74%.

GOOD

1 день
-2.55%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
9.64%
С начала года
21.59%
1 год
2.31%
3 года*
6.58%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
4.63%
Всё время*
7.44%

BNL

1 день
0.19%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
15.50%
С начала года
25.74%
1 год
33.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—
Всё время*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BNL

Broadstone Net Lease, Inc.
$42.46M$40.71M$39.27M

GOOD

Gladstone Commercial Corporation
$5.67M$5.48M$6.49M

Сравнение доходности по годам GOOD и BNL

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		21.59%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%38.23%
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		25.74%17.27%-1.08%14.00%-30.75%39.13%

Correlation

The correlation between GOOD and BNL is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.58

The correlation between GOOD and BNL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOD:

$592.50M

BNL:

$4.07B

EPS

GOOD:

$0.70

BNL:

$0.52

Коэффициент P/E

GOOD:

17.50

BNL:

40.47

Коэффициент P/S

GOOD:

2.55

BNL:

8.82

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$170.20M

BNL:

$478.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

-$16.95M

BNL:

$89.99M

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$49.96M

BNL:

$361.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Broadstone Net Lease, Inc.

Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с SPYGOOD с GLADGOOD с LANDGOOD с JEPIGOOD с MMM
Часто сравнивают с BNL:
BNL с NNNBNL с ADCBNL с VOOBNL с OBNL с SPYBNL с GAINBNL с EPRT

Доходность на риск

GOOD vs. BNL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BNL
Ранг доходности на риск BNL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GOOD c BNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOODBNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.82

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.52

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

4.06

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

9.96

-9.72

GOOD vs. BNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BNL равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и BNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOD и BNL

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки BNL в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и BNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODBNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-43.56%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-8.34%

-11.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.29%

-19.51%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-43.56%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-7.18%

-22.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-22.04%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

3.40%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и BNL

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) имеют волатильность 6.43% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODBNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.47%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

13.84%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

18.59%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

22.96%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

22.99%

+9.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и BNL

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности BNL в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		5.50%6.68%7.28%6.50%6.66%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		9.80%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и BNL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Broadstone Net Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOD и BNL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Commercial Corporation и Broadstone Net Lease, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
GOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 43.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BNL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 122.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 43.99M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BNL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 122.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 43.99M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

BNL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -456.00K при выручке в 122.31M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

Часто задаваемые вопросы

GOOD and BNL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNL has higher volatility (6.47%) compared to GOOD (6.43%). In terms of maximum drawdown, GOOD dropped -67.22% vs BNL's -43.56%.

BNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOD и BNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор