PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOD с BNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOD с BNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOOD (Gladstone Commercial Corporation) and BNL (Broadstone Net Lease, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GOOD returned -2.59%/yr vs 3.03%/yr for BNL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GOOD и BNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у BNL с доходностью 18.27%.

GOOD

1 день
1.86%
1 месяц
-1.23%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
-3.49%
3 года*
11.47%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
5.52%

BNL

1 день
0.20%
1 месяц
2.28%
С начала года
18.27%
6 месяцев
19.16%
1 год
35.39%
3 года*
16.17%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOD и BNL

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		23.25%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%39.58%
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		18.27%17.27%-1.08%14.00%-30.75%42.88%

Correlation

The correlation between GOOD and BNL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.58

The correlation between GOOD and BNL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GOOD:

$0.60

BNL:

$0.41

Коэффициент P/E

GOOD:

20.98

BNL:

48.93

Коэффициент P/S

GOOD:

2.68

BNL:

8.54

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$165.74M

BNL:

$468.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

-$19.45M

BNL:

$80.71M

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$45.52M

BNL:

$332.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Broadstone Net Lease, Inc.

Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с SPYGOOD с GLADGOOD с LANDGOOD с JEPIGOOD с MMM
Часто сравнивают с BNL:
BNL с NNNBNL с ADCBNL с VOOBNL с OBNL с SPYBNL с GAINBNL с VUAA.L

Доходность на риск

GOOD vs. BNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BNL
Ранг доходности на риск BNL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOD c BNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODBNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.96

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.67

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.26

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

10.65

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOD vs. BNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BNL равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и BNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODBNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.96

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.13

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GOOD и BNL

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки BNL в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и BNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODBNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-43.56%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.87%

-8.34%

-17.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.29%

-19.51%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-43.56%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.31%

-1.94%

-26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-22.71%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

3.33%

+11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и BNL

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODBNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.91%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

12.82%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

18.15%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

23.16%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.14%

23.04%

+9.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и BNL

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности BNL в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		5.75%6.68%7.28%6.50%6.66%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		9.52%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и BNL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Broadstone Net Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
41.91M
121.40M
(GOOD) Общая выручка
(BNL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOD и BNL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Commercial Corporation и Broadstone Net Lease, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
GOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BNL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BNL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 121.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

BNL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.00K при выручке в 121.40M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

GOOD and BNL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOD has higher volatility (8.13%) compared to BNL (3.91%). In terms of maximum drawdown, GOOD dropped -67.22% vs BNL's -43.56%.

BNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOD и BNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор