Сравнение GOLY с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
GOLY и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GOLY и UCON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLY и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.30% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью -0.44%.
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLY и UCON
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Доходность на риск
GOLY vs. UCON — Ранг доходности на риск
GOLY
UCON
Сравнение GOLY c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.67 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.36 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.00 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 8.70 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.67 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GOLY и UCON составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и UCON
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности UCON в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и UCON
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и UCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLY | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -15.31% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -2.45% | -24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -1.62% | -22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -1.50% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 0.56% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и UCON
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLY | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 1.55% | +11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 2.07% | +27.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 2.92% | +30.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 3.84% | +18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 5.94% | +16.01% |