Сравнение GOLY с RYSE

С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSE равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOLY и RYSE составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности RYSE в 1.37%

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и RYSE.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.