PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLY с RYSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GOLY is passively managed, while RYSE is actively managed. Over the past 3 years, GOLY returned 17.72%/yr vs 4.43%/yr for RYSE. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for RYSE.

Доходность

Сравнение доходности GOLY и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.

GOLY

1 день
1.19%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-18.09%
6 месяцев
-15.05%
1 год
3.79%
3 года*
17.72%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.09%
1 год
2.98%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и RYSE

2026 (YTD)202520242023
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-18.09%57.98%19.82%6.79%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%9.32%

Correlation

The correlation between GOLY and RYSE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

-0.38

Over the past year, the inverse relationship between GOLY and RYSE has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с ICVTGOLY с HYGGOLY с SPY
Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с RFIXRYSE с HYKERYSE с ILS

Доходность на риск

GOLY vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLYRYSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.28

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.49

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.37

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

0.78

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLY vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа RYSE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLYRYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GOLY и RYSE

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и RYSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLYRYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-19.70%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.16%

-8.06%

-22.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.16%

-19.70%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-7.83%

-21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-9.18%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

3.85%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и RYSE

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLYRYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

0.00%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.54%

6.64%

+22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.90%

10.63%

+22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

14.91%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

14.91%

+7.30%

Сравнение комиссий GOLY и RYSE

GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и RYSE

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности RYSE в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.62%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOLY and RYSE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (6.55%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -35.99% vs RYSE's -19.70%.

On 3-year performance, GOLY leads with 17.72% vs 4.43% for RYSE. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 17.72% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.

GOLY has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 1.37% for RYSE.

They also come from different issuers: Strategy Shares and Vest. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.85% for RYSE.

RYSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и RYSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор