Сравнение GOLY с RISR
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GOLY is passively managed, while RISR is actively managed. Over the past 3 years, GOLY returned 13.18%/yr vs 11.07%/yr for RISR. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 4.09%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | 3.90% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 4.09% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
Correlation
The correlation between GOLY and RISR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. RISR — Ранг доходности на риск
GOLY
RISR
Сравнение GOLY c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.69 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.98 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и RISR
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -14.31% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -2.61% | -34.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | -8.07% | -29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -0.11% | -37.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -2.14% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 1.10% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и RISR
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 1.30% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 3.65% | +26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 5.40% | +28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 11.72% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 11.72% | +10.72% |
Сравнение комиссий GOLY и RISR
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и RISR
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности RISR в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.89% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and RISR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs RISR's -14.31%.
On 3-year performance, GOLY leads with 13.18% vs 11.07% for RISR. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 13.18% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 5.89% for RISR.
They also come from different issuers: Strategy Shares and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.13% for RISR.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор