PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с RISR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLY с RISR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).

GOLY и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLY и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLY и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-16.35%57.98%19.82%12.74%-19.96%3.31%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.91%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.91%.

GOLY

1 день
-5.34%
1 месяц
-23.26%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-10.16%
1 год
11.93%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

RISR

1 день
0.11%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.96%
1 год
6.52%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPYGOLY с ICVT
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNX

Сравнение комиссий GOLY и RISR

GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Доходность на риск

GOLY vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLYRISRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.02

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.48

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.48

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

5.30

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLY vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLYRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.02

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.25

-0.92

Корреляция

Корреляция между GOLY и RISR составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и RISR

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности RISR в 5.92%

TTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.27%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GOLY и RISR

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и RISR.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLYRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-14.31%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-2.61%

-25.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.82%

-0.25%

-27.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-2.25%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

1.22%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и RISR

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLYRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

2.02%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.06%

4.02%

+26.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

6.42%

+27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

12.03%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

12.03%

+10.04%