Сравнение GOLY с RISR
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GOLY is passively managed, while RISR is actively managed. Over the past 3 years, GOLY returned 14.36%/yr vs 11.26%/yr for RISR. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 2.95%.
GOLY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.33% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | 3.90% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.95% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
Correlation
The correlation between GOLY and RISR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. RISR — Ранг доходности на риск
GOLY
RISR
Сравнение GOLY c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.66 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.92 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и RISR
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -14.31% | -22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -2.61% | -34.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -8.07% | -28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -0.55% | -35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -2.16% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 1.10% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и RISR
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 1.19% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 3.99% | +26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 5.41% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 11.78% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 11.78% | +10.66% |
Сравнение комиссий GOLY и RISR
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и RISR
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности RISR в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.99% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.43% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and RISR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.74%) compared to RISR (1.19%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs RISR's -14.31%.
On 3-year performance, GOLY leads with 14.36% vs 11.26% for RISR. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 14.36% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 5.43% for RISR.
They also come from different issuers: Strategy Shares and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.13% for RISR.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор