PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOLY с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOLY и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 4.09%.


GOLY

1 день
-1.29%
1 месяц
-9.01%
6 месяцев
-32.08%
С начала года
-27.55%
1 год
-9.55%
3 года*
13.18%
5 лет*
4.03%
10 лет*

RISR

1 день
0.19%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
5.05%
С начала года
4.09%
1 год
4.39%
3 года*
11.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и RISR


2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-27.55%57.98%19.82%12.74%-19.96%3.90%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
4.09%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between GOLY and RISR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

GOLY vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина

RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOLYRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.69

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

3.98

-4.53

GOLY vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и RISR

Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и RISR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOLYRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-14.31%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.48%

-2.61%

-34.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.48%

-8.07%

-29.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.48%

-0.11%

-37.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-2.14%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

1.10%

+16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и RISR

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOLYRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

1.30%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.35%

3.65%

+26.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

5.40%

+28.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

11.72%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

11.72%

+10.72%

Сравнение комиссий GOLY и RISR

GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и RISR

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности RISR в 5.89%


ПозицияTTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
9.54%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
5.89%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы


GOLY and RISR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (6.83%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs RISR's -14.31%.

On 3-year performance, GOLY leads with 13.18% vs 11.07% for RISR. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 13.18% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 5.89% for RISR.

They also come from different issuers: Strategy Shares and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.13% for RISR.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор