Сравнение GOLY с IWL
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.95%/yr vs 14.51%/yr for IWL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for IWL.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и IWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у IWL с доходностью 9.79%.
GOLY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -20.23%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
IWL
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение доходности по годам GOLY и IWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.76% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 9.79% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 16.09% |
Correlation
The correlation between GOLY and IWL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.16 |
Over the past year, GOLY and IWL have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. IWL — Ранг доходности на риск
GOLY
IWL
Сравнение GOLY c IWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | IWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.84 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 12.27 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и IWL
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и IWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.08% | -32.71% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -9.83% | -26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | -19.15% | -16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -25.65% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | -1.04% | -30.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -3.88% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 2.27% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и IWL
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 4.80% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.46% | 10.03% | +20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 12.77% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.26% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 18.13% | +4.28% |
Сравнение комиссий GOLY и IWL
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и IWL
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности IWL в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.29% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.04% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and IWL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.83%) compared to IWL (4.80%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs IWL's -32.71%.
On 5-year performance, IWL leads with 14.51% vs 5.95% for GOLY. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWL has performed better with a 14.51% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.29%, compared with 1.04% for IWL.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while IWL is Large Cap Growth Equities. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while IWL tracks Russell Top 200 Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.15% for IWL.
IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и IWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор