PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLY с HYBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

GOLY и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLY и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLY и HYBI

2026 (YTD)20252024
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-11.63%57.98%-5.07%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.31%.

GOLY

1 день
3.57%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-3.79%
1 год
18.49%
3 года*
19.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPYGOLY с ICVT
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO

Сравнение комиссий GOLY и HYBI

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.

GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

GOLY vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLYHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.33

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.01

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.49

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

12.04

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLY vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HYBI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLYHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.33

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.88

-0.49

Корреляция

Корреляция между GOLY и HYBI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и HYBI

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности HYBI в 8.37%

TTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		8.77%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOLY и HYBI

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLYHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-4.68%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-3.07%

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-0.96%

-22.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-0.66%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

0.63%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и HYBI

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLYHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

1.14%

+12.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.56%

2.44%

+27.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

5.56%

+28.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

5.10%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

5.10%

+16.85%