Сравнение GOLY с EPU
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.95%/yr vs 30.02%/yr for EPU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 22.98%.
GOLY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -20.23%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 29.01%
- 1 год
- 88.50%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 30.02%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам GOLY и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.76% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 22.98% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -12.84% |
Correlation
The correlation between GOLY and EPU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, GOLY and EPU have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. EPU — Ранг доходности на риск
GOLY
EPU
Сравнение GOLY c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.27 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 12.29 | -12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и EPU
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.08% | -60.62% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -20.85% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | -20.85% | -15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -35.59% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | -5.18% | -26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -18.81% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 7.22% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и EPU
Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 9.83%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 13.56% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.46% | 26.92% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 31.12% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 25.09% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 23.64% | -1.23% |
Сравнение комиссий GOLY и EPU
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и EPU
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности EPU в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 2.97% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.29% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and EPU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPU has higher volatility (13.56%) compared to GOLY (9.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs EPU's -60.62%.
On 5-year performance, EPU leads with 30.02% vs 5.95% for GOLY. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EPU has performed better with a 30.02% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.29%, compared with 2.97% for EPU.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while EPU is Mid Cap Blend Equities. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.59% for EPU.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор