Сравнение GOLY с EINC
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.64%/yr vs 21.18%/yr for EINC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.
GOLY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -27.50%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам GOLY и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -24.89% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.97% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 1.57% |
Correlation
The correlation between GOLY and EINC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.11 |
The correlation between GOLY and EINC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. EINC — Ранг доходности на риск
GOLY
EINC
Сравнение GOLY c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.80 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.63 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и EINC
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.08% | -87.55% | +51.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -7.89% | -28.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | -16.01% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -19.87% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.19% | -4.50% | -30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -44.15% | +32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 3.10% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и EINC
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 6.51% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 11.88% | +18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 15.10% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 19.54% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 25.43% | -3.01% |
Сравнение комиссий GOLY и EINC
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и EINC
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности EINC в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.51% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.80% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and EINC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.36%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs EINC's -87.55%.
On 5-year performance, EINC leads with 21.18% vs 5.64% for GOLY. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EINC has performed better with a 21.18% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 3.51% for EINC.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while EINC is Energy Equities. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор