Сравнение GOLY с DYNF
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. GOLY is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.95%/yr vs 15.35%/yr for DYNF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и DYNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 12.25%.
GOLY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -20.23%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.76% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 12.25% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 8.89% |
Correlation
The correlation between GOLY and DYNF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.15 |
Over the past year, GOLY and DYNF have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. DYNF — Ранг доходности на риск
GOLY
DYNF
Сравнение GOLY c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.65 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 17.10 | -17.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и DYNF
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и DYNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.08% | -34.72% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -8.67% | -27.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | -18.70% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -28.65% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | 0.00% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -5.96% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 1.85% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и DYNF
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.25% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.46% | 10.57% | +19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 13.14% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.61% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 19.92% | +2.49% |
Сравнение комиссий GOLY и DYNF
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и DYNF
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности DYNF в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 1.06% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.29% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and DYNF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.83%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs DYNF's -34.72%.
On 5-year performance, DYNF leads with 15.35% vs 5.95% for GOLY. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.35% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.29%, compared with 1.06% for DYNF.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.26% for DYNF.
DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и DYNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор