Сравнение GOLY с DBE
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 4.03%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам GOLY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 16.51% |
Correlation
The correlation between GOLY and DBE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.03 |
The correlation between GOLY and DBE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. DBE — Ранг доходности на риск
GOLY
DBE
Сравнение GOLY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.34 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 7.00 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и DBE
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -86.69% | +49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -24.72% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | -24.72% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | -38.74% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -36.07% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -57.19% | +44.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 8.26% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и DBE
Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 6.83%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 11.68% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 32.70% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 35.99% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 29.88% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 28.39% | -5.95% |
Сравнение комиссий GOLY и DBE
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и DBE
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and DBE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to GOLY (6.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 4.03% for GOLY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 2.29% for DBE.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while DBE is Oil & Gas. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор