PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOLY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOLY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


GOLY

1 день
-1.29%
1 месяц
-9.01%
6 месяцев
-32.08%
С начала года
-27.55%
1 год
-9.55%
3 года*
13.18%
5 лет*
4.03%
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и DBE


2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-27.55%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.40%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%16.51%

Correlation

The correlation between GOLY and DBE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г.

0.03

The correlation between GOLY and DBE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

GOLY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOLYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.34

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

7.00

-7.55

GOLY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и DBE

Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOLYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-86.69%

+49.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.48%

-24.72%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.48%

-24.72%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-38.74%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.48%

-36.07%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-57.19%

+44.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

8.26%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и DBE

Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 6.83%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOLYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

11.68%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.35%

32.70%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

35.99%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

29.88%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

28.39%

-5.95%

Сравнение комиссий GOLY и DBE

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и DBE

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
9.54%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GOLY and DBE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to GOLY (6.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 4.03% for GOLY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.

GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 2.29% for DBE.

GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while DBE is Oil & Gas. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор